index - Laboratoire Manceau des Mathématiques Accéder directement au contenu

Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

Derniers dépôts

Chargement de la page

 

Mots-clés

Multivariate risk measures Regression models Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Roughness exponent Bayesian estimator Hypothesis test Backward stochastic differential equation Lévy process Processus stochastiques Processus de Lévy Inhomogeneous Poisson process Nonlinear Neumann Boundary conditions Switching zero-sum game 60H30 Stochastic differential equation Simulations de Monte-Carlo Stable process Generalized linear models Switching optimal Laplace transform Maximum likelihood estimator Poisson process One-step procedure Hypothesis testing LAMN property Continuity problem Categorical explanatory variables Fault-surface roughness Riccati equation Optimal stochastic control Stochastic control Explicit estimators Fault Bellman-Isaacs equation Asymptotic properties Stochastic flow Singularity Non-life insurance Stochastic algorithms Parametric estimation Oblique reflection Tests d'ajustement Risk allocations Viscosity solution of PDEs General filtration Parameter estimation Stochastic processes Processus de Poisson non homogène Reflected backward stochastic differential equation Self-affine surface Fractional Gaussian noise Variational inequalities Itô formula Goodness-of-fit tests Jumps Perron's method Cramér-von Mises test Change-point Estimation paramétrique Estimateur du maximum de vraisemblance Likelihood ratio test Optimal switching Second order backward stochastic differential equation Backward Volterra integral equation Viscosity solution Robustness Maximisation d'utilité Hypotheses testing Stochastic optimal switching Doubly reflected BSDE with jumps Estimation non-paramétrique SPDEs Infinite dimensional analysis Composite alternatives Consistency Seasonality Inhomogeneous Poisson processes Asymptotic theory Population dynamics Backward Doubly Stochastic Differential Equations Diffusion process Quasi-sure stochastic analysis Calculus via regularization Fractional Brownian motion Backward doubly stochastic differential equations 60H99 Green's function Stochastic partial differential equations Ergodic diffusion process Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Equations différentielles stochastiques rétrogrades Metrology Machine learning Euler scheme Autoregressive model Singular terminal condition Asymptotic normality Backward stochastic differential equations Dynamic utilities Nonparametric estimation